La capilla está ubicada en la calle las Monjas, cerca de donde estuvo ubicado el desaparecido convento de la Piedad. El proyecto de construcción es de María José García, el diseño de la espadaña de Aurelio Madrigal y las pinturas al fresco del pintor Francisco Sánchez. En la cúpula se representa a los cuatro Evangelistas, las espadañas de la parroquial y de la iglesia del desaparecido convento y un rompimiento de gloria con el Espíritu Santo. En el muro de la derecha aparece el antiguo escudo de la hermandad, la custodia y un monte abierto con la imagen de la Virgen de la Bella y una cartela con una alabanza al Santísimo. La vidriera representa la Anunciación de Leonardo Da Vinci.

Además de la imagen de la Virgen de la Soledad, podemos contemplar el simpecao de la hermandad, un Niño Jesús del siglo XIX, un palio antiguo, la cruz de guía de alpaca plateada, el cubrecopón bordado en oro del siglo XVIII, un edicto promulgado por el papa Paulo V en el siglo XVI y los cuatro libros con la historia de la Hermandad desde 1750.